Vés al contingut

Usuari:Mcapdevila/Teorema de Masreliez

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El teorema de Masreliez és un algorisme recursiu sovint emprat en estadística robusta i el mètode matemàtic de filtres de Kalman estesos [1] i porta el nom del físic C. Johan Masreliez, el seu autor.

Historial

[modifica]

La tesi doctoral de Masreliez (1972) tractava de l'"Estimació robusta" i va treure un estimador robust d'un tipus de mitjana. [2] Aquest estimador garanteix sempre una variància màxima per a les distribucions simètriques, que tenen un grau conegut d'error probable en cada "cua" amb independència de com la distribució es presenta a la resta. Després es va usar per dissenyar un filtre de Kalman robust com " una aproximació de filtratge no-gaussià amb equació d'estat lineal i equació d'observacions també lineal ". [3]

Aplicacions

[modifica]

El teorema est d'aleshores ha aconseguit diversos aprofitaments, [4] per exemple estimar amb precisió la mitjana condicionat en situacions de observació no-gaussians. [5] Altres són

Vegeu també

[modifica]

Notes i referències

[modifica]
  1. T. Cipra & A. Rubio; Kalman filter with a non-linear non-Gaussian observation relation , Treballs d'Estadística (1991), Volume 6, Number 2, 111-119, DOI: 10.1007/BF02873526.
  2. Masreliez, C. J.; Robust recursive estimation and filtering, Ph.D. dissertation, Universitat de Washington, Seattle, 1972.
  3. Masreliez, C. J. Approximate non-Gaussian filtering with linear state and observation relations , IEEE Trans. Auto. Control - 20 (1975), pàg. 107-110.
  4. 155 cites rellevants.
  5. Mehmet Ertu rul Çelebi and Ludwik Kurz; Robust locally optimal filters: Kalman and Bayesian estimation theory , Information Sciences Vol 92, Issues 1-4, July 1996, pag 1-32 (1996).
  6. Henri Pesonen; Robust estimation techniques for GNSS positioning , NAV07-The Navigation Conference and Exhibition (2007), London.

Enllaços externs

[modifica]